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关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

时间 : 2020-11-27 08:37　阅读次数 : 次

　　根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2020年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2020年12月1日。
　　二、基金份额折算对象
　　本次基金份额折算对象为基金份额折算基准日交易结束后登记在册的恒中企A份额（场内简称：恒中企A，代码：150175）、银华恒生中企份额（场内简称：恒生中企，代码：161831）。
　　三、基金份额折算方式
　　恒中企A份额和恒中企B份额（场内简称：恒中企B，代码：150176）按照基金合同“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对恒中企A份额和银华恒生中企份额的应得收益进行定期份额折算，其中每2份银华恒生中企份额将按1份恒中企A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
　　在基金份额折算前与折算后，恒中企A份额和恒中企B份额的份额配比保持1:1的比例。
　　对于恒中企A份额期末的约定应得收益，即恒中企A份额每个定期份额折算期间期末即11月30日份额净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内银华恒生中企份额并分配给恒中企A份额持有人。银华恒生中企份额持有人持有的每2份银华恒生中企份额将按1份恒中企A份额获得新增银华恒生中企份额的分配。持有场外银华恒生中企份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华恒生中企份额的分配；持有场内银华恒生中企份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华恒生中企份额的分配。经过上述份额折算，恒中企A份额和银华恒生中企份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为本基金定期份额折算基准日，届时本基金将对恒中企A份额和银华恒生中企份额的应得收益进行定期份额折算。
　　在每个会计年度12月第一个工作日进行恒中企A份额上一定期份额折算期间应得收益的定期份额折算时，以下公式中每份恒中企A份额期末资产净值等于当个定期份额折算期间期末11月30日的每份恒中企A份额资产净值。
　　有关计算公式如下：
　　（一）恒中企A份额
　　定期份额折算后恒中企A份额的份额数=定期份额折算前恒中企A份额的份额数

　　恒中企A份额持有人新增的场内银华恒生中企份额的份额数=

　　【恒中企A份额持有人新增的场内银华恒生中企份额的折算比例=

】
　　其中：

：定期份额折算后银华恒生中企份额净值

：定期份额折算前银华恒生中企份额的份额数

：定期份额折算前恒中企A份额的份额数
恒中企A份额持有人新增的场内银华恒生中企份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去并计入基金财产。
（二）恒中企B份额
每个会计年度12月份的定期份额折算不改变恒中企B份额净值及其份额数。
（三）银华恒生中企份额

银华恒生中企份额持有人新增的银华恒生中企份额=

　　【银华恒生中企份额持有人新增的银华恒生中企份额的折算比例=

×0.5】
定期份额折算后银华恒生中企份额的份额数=定期份额折算前银华恒生中企份额的份额数+银华恒生中企份额持有人新增的银华恒生中企份额的份额数
其中：

：定期份额折算后银华恒生中企份额净值

：定期份额折算前银华恒生中企份额的份额数
　　场外银华恒生中企份额持有人新增的场外银华恒生中企份额数采用截位法保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去并计入基金财产；场内银华恒生中企份额持有人新增的场内银华恒生中企份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去并计入基金财产。
　　（四）举例
　　假设本基金成立后某个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算基准日，恒中企A份额、恒中企B份额、银华恒生中企场外份额及银华恒生中企场内份额的规模依次为5亿份、5亿份、10亿份和10亿份，恒中企A份额期末份额净值为1.0700元，定期份额折算后银华恒生中企份额净值为0.9930元，则，
　　折算后：
　　恒中企A份额持有人新增的场内银华恒生中企份额的折算比例=（1.0700-1.0000）/0.9930=0.070493454；
　　银华恒生中企份额持有人新增的银华恒生中企份额的折算比例=0.5×(1.0700-1.0000)/0.9930=0.035246727。
　　本基金折算后，恒中企A份额5亿份，同时，新增的场内银华恒生中企份额数=500,000,000×0.070493454=35,246,727份；
　　恒中企B份额5亿份；
　　银华恒生中企场外份额数=1,000,000,000+1,000,000,000×0.035246727=1,035,246,727.00份；
　　银华恒生中企场内份额数=1,000,000,000+1,000,000,000×0.035246727=1,035,246,727份。
　　四、基金份额折算期间的基金业务办理
　　（一）定期份额折算基准日（即2020年12月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；恒生中企、恒中企A、恒中企B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。恒中企B在整个定期份额折算期间交易正常进行。
　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年12月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，恒生中企、恒中企A暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年12月3日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（场外非直销机构单日单个基金账户累计申购、定期定额投资本基金的合计金额不超过10元，若超过10元，本基金管理人有权部分或全部拒绝对本基金的申购、定期定额投资申请；但是场内申购业务继续暂停）、赎回、转托管（但是其中场外转场内的跨系统转托管业务继续暂停）及配对转换业务（但是其中场内分拆业务继续暂停）。恒生中企、恒中企A于当日开市时恢复交易。
　　五、重要提示
　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月3日恒生中企即时行情显示的前收盘价为2020年12月2日的恒生中企的份额净值（四舍五入至0.001元）；2020年12月3日恒中企A即时行情显示的前收盘价为2020年12月2日的恒中企A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于恒生中企、恒中企A在本次定期份额折算前可能存在折溢价交易情形，这两类份额在本次折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定应得收益后，与2020年12月3日的前收盘价（即2020年12月2日对应基金份额的份额净值（四舍五入至0.001元））可能有一定差异，2020年12月3日当日恒生中企、恒中企A可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　（二）本基金恒中企A份额期末的约定应得收益将折算为场内银华恒生中企份额并分配给恒中企A份额的持有人，而银华恒生中企份额为跟踪恒生中国企业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此恒中企A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
　　（三）由于恒中企A份额经折算产生的新增场内银华恒生中企份额数和场内银华恒生中企份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去并计入基金财产。因此，持有极小数量恒中企A份额或银华恒生中企份额的持有人存在无法获得新增银华恒生中企份额的可能性。
　　（四）本基金管理人于2020年3月17日发布了《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》，2020年3月23日发布了《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金调整非直销销售机构场外大额申购（含定期定额投资）业务限额并暂停场内份额分拆业务的公告》。根据上述公告，本基金自2020年12月3日（含2020年12月3日）起恢复办理本基金在直销机构申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（即系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外）业务）及配对转换业务（即场内合并业务）。本基金场内申购业务、场内分拆业务及跨系统转托管（场外转场内）业务将继续暂停。本基金自2020年12月3日（含2020年12月3日）起继续暂停通过场外非直销机构进行的单日单个基金账户累计10元以上的大额申购（含定期定额投资）业务。通过场外非直销机构单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资）本基金的合计金额不超过10元，若超过10元，本基金管理人有权部分或全部拒绝对本基金的申购申请。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过10元，本基金有权确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过10元限额的申请确认成功，对于其余申购申请，本基金管理人有权确认失败。针对单笔申购业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。详见相关公告。
　　（五）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

　　风险提示：
　　根据2020年11月18日发布的《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，基金管理人对银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（基础份额即银华恒生中企份额，场内简称：恒生中企，基金代码：161831，稳健收益类份额即恒中企A份额，场内简称：恒中企A，基金代码：150175，积极收益类份额即恒中企B份额，场内简称：恒中企B，基金代码：150176）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就恒中企A份额与恒中企B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将恒中企A份额与恒中企B份额按照基金份额参考净值折算为银华恒生中企份额，并终止恒中企A份额与恒中企B份额上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
　　本基金整改将恒中企A份额、恒中企B份额按照基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为银华恒生中企份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

　　特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2020年11月26日

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